FinQuant

是什么

FinQuant 是给个人 / 中小机构量化 PM 用的多资产工作台。一份界面、一套数据管线、一套回测引擎，覆盖 债券 / 股票 / 外汇 / 衍生品 / 混合组合 五大资产类。自部署，所有数据和策略代码在你自己的机器上。

核心模块

• 5 大资产类全闭环：bond / equity / fx / deriv / mixed，每一类都有自己的 /data /trade /backtest /risk 四闭环子模块，资产间不串味
• 数据层：行情 / 估值 / 因子统一接入，多源 fallback；本地 ClickHouse / DuckDB 储存，无云依赖
• 回测引擎：事件驱动 + 向量化双模式，性能基线 42 用例确保速度，逐笔成交 / 日级 / Tick 级三档
• FX 向导：5 步图形化向导 → 选币对 / 选策略族（static / momentum / mean reversion）/ 设参数 / 跑回测 / 看报告，无需写一行代码
• 风险：VaR / ES / 压力测试 / 头寸限额，逐资产类独立配置

适合谁

• 个人量化 PM：手上有自己的策略思路，想要一个工作台快速验证，不愿把策略代码上传云端
• 中小机构投研：研究员日常出回测报告 / 跟踪因子衰减 / 出投决材料，需要一个能跨资产共用的台子
• 量化 PM 入门者：FX 向导和示例策略库，从配置式回测开始，不必从一开始就写引擎

不做的事

• 不做真盘下单（不接经纪商接口）—— 工作台只到回测和模拟，真实交易由你的执行系统负责
• 不做策略推荐 / 因子排行榜 / 社区赛马
• 不收集你的策略代码 / 持仓 / 订单数据
• 不强制联网激活

状态

POC 阶段。5 资产类的 /data + /trade + /backtest + /risk 闭环骨架全部跑通，FX 向导 3 个策略族（static / momentum / mean reversion）落地，114 个 smoke 测 + 42 个性能基线全绿。下一步：接入真实 FX 数据源 + POC 演示打磨。

技术栈

Python 后端 + Rust 性能内核（PyO3 绑定）+ ClickHouse / DuckDB 数据层 + React 前端。uv workspace 管理 monorepo。